Jaskyne sú priehlbiny, ktoré sa môžu nachádzať v pohorí alebo pod zemou a dokonca aj pod vodou. V hre Underground Cave Escape sa ocitnete v podzemnej jaskyni a to je veľmi nebezpečná situácia, ak nie ste speleológ, teda špecialista, ktorý skúma jaskyne a vie, ako sa v nich správať. Pre tých, ktorí sa pod kamennými klenbami ocitnú prvýkrát, nie je ľahké určiť, kam ďalej. Neexistujú žiadne orientačné body a je úplne nejasné, ktorým smerom sa pohnúť. Dĺžka jaskýň môže byť mnoho kilometrov, takže pri hľadaní východu musíte byť veľmi opatrní. Šancu však máte, ak ste v Underground Cave Escape pozorní a bystrí.