Váš hrdina v Gun Thief Auto je lupič, ktorý práve úspešne vylúpil banku a utiekol z miesta činu. Prefíkaný muž sa zamiešal do davu a ušiel, zatiaľ čo sa polícia pokúšala niečo urobiť. Ďalej musíte rýchlo konať a dostať sa do vopred dohodnutého bodu, kedy môžete ukradnutý tovar bezpečne predať. Nad hlavou hrdinu sa týči trojrozmerná šípka, ktorá sa pohybuje s postavou a ukazuje mu cestu, kadiaľ musí ísť. To vám pomôže zostať na správnej ceste a rýchlo nájsť požadovaný koncový bod v Gun Thief Auto. Polícia tiež nespí, vyhlási sa pátranie a začne sa razia.
